میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده فرضیه فوق را آزمون می کند. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 359 قلم کالای موجود در سبد مصرف کننده و 751 قلم کالای موجود در سبد تولیدکننده به پایه سال 1383 و در بازه زمانی 1383 تا 1392 می باشد. نتایج نشان می دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده محسوب نمی شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت بازسازی شده تولیدکننده هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت می تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده باشد.

تفاوت در نحوه اثر گذاری شوک های پولی بر اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند دلالت های بااهمیتی برای تصمیم گیری سیاستگذاران پولی ایجاد نماید. در واقع، با توجه به وجود نواقص بازار و چسبندگی قیمت ها، شوک های پولی می توانند آثار حقیقی به بار آورند. از این رو، پژوهش حاضر درصدد است که با استفاده از چارچوب مدل خودرگرسیون برداری و با رویکرد آزمون چسبندگی قیمت ها، به نحوه واکنش قیمتی اجزای شاخص قیمت مصرف کننده در زمان ایجاد شوک نقدینگی بپردازد. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی فصلی نقدینگی و اجزای شاخص قیمت مصرف کننده ایران (از سال 1369 تا 1390) و بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری، واکنش گروه های کالایی مختلف اجزای شاخص قیمت مصرف کننده بررسی می شود. با توجه به نتایج پژوهش، ابتدا واکنش اجزای مختلف شاخص قیمت ها به شوک پولی دارای وقفه مورد توجه است. از این رو، این واکنش تاخیری به شوک پولی تاییدی بر وجود چسبندگی قیمت هاست. و دوم، واکنش اجزای شاخص قیمت ها به شوک پولی تفاوت قابل توجهی دارد که تفاوت ساختار بازاری هر کدام از کالاها و خدمات اجزای شاخص قیمت مصرف کننده می تواند تفاوت در واکنش قیمتی آن ها را توجیه کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصادسنجی خودتوضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 0.62 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

رابطه بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخصCPI  (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه زمانی تیر 1371 تا خرداد 1387 بررسی شده است. نتایج رگرسیون فرضیه اول نشان داد که دو متغیر CPI و PPI برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی رسند. تحلیل فرضیه دوم به کمک الگوهای گارچ، گارچ نمایی و اثر اهرمی انجام شده است. نتایج برآورد مدل گارچ حاکی از آن است که این مدل برای توضیح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتایج فرضیه اثر اهرمی که در آن از الگوی گارچ نمایی استفاده می شود، ناتقارنی نوسانات و وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران تایید شد و درنهایت آزمون فرضیه دوم نشان داد که این دو متغیر اثری روی میانگین و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، باید از مدل گارچ نمایی برای آزمون این فرضیه استفاده کرد.

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI)  و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI)  برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، در حالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش از آنجا که طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده از کاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تاثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص های CPI و PPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه مدت را تایید می کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.

بالا بودن هزینه جمع آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل های کوتاه مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه داده های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش های غیر مستقیم، به محاسبه داده های فصلی از داده های سالانه بپردازند.در این مقاله روش های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش های متکی به شاخص های همبسته و روش های محض ریاضی معرفی شده اند. سپس با فصلی کردن سری های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می باشد.هم چنین بر اساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری های زمانی که همیشه از سایر روش ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

با توجه به تأثیرپذیری اکثر کالاها و خدمات از نرخ ارز و سهم بالای نهاده های واسطه ای از کل واردات، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز تاثیر زیادی بر قیمت های داخلی داشته باشد. علاوه بر این انحرافات از هدف تورمی باعث می شود که بنگاه ها تغییرات نرخ ارز را به سرعت به قیمت ها منعکس کنند. در این راستا، عدم قطعیت ناشی از تکانه های مختلف از کانال اثرگذاری بر تصمیمات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، می تواند منجر به افزایش قیمت کالاها شود. از این رو، با توجه به اثر عدم قطعیت بر عبور نرخ ارز، هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر عدم قطعیت جهانی بر عبور نرخ ارز در ایران و با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف و طی دوره زمانی بهار 1391 تا تابستان 1402 است. برای این منظور با توجه به مبانی نظری و متغیرهایی که در مطالعات صورت گرفته در حوزه عبور نرخ ارز بر قیمت های داخلی استفاده شده است، از داده های شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ ارز، شاخص عدم قطعیت جهانی، رشد اقتصادی و نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. با توجه به رابطه مثبت نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست گذار باید نوسانات شدید نرخ ارز را کنترل کند که از جمله سیاست های پیشنهادی در این راستا، سیاست تقویت و حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات محصولات، توسعه و حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان منبع درآمدی برای کشور و جهت دهی نقدینگی به سمت فعالیت های مولد است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیر شاخص عدم قطعیت جهانی ارتباط غیرخطی مثبت با شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو رژیم دارد. بنابراین برای ثبات قیمت ها باید عدم قطعیت به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی مد نظر قرار گیرد و سیاست­گذاران با پیش بینی عدم قطعیت ها، سیاست هایی اتخاذ نمایند که اثرات آنها را تقلیل نمایند.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.